Корреляция валютных пар на рынке Форекс. Виды корреляций.

корреляция валютных парЗдравствуйте уважаемые читатели! Тема корреляции валютных пар на рынке Форекс достаточно интересна для многих трейдеров. Почему? Потому что после изучения данной информации хаотичная картина на валютном рынке начинает обретать хоть какой-то порядок.

Трейдер уже начинает понимать, какие валютные пары могут двигаться синхронно, а какие в противоположном друг от друга направлении. Кроме того, обладая таким пониманием можно построить торговую стратегию основанную на данных закономерностях!

Что такое корреляция на Форекс

Перед тем, как мы рассмотрим подробнее что же представляет собой корреляция валютных пар на рынке Форекс, давайте в двух словах опишем данный термин. Итак, корреляция являет собой взаимосвязь между двумя и более величинами.

корреляция валютных пар

И проявляется она следующим образом — если изменяются значения одной величины, то соответственно изменяются значения и другой взаимосвязанной величины. И эта интенсивность изменений может быть разной силы, измеряющаяся коэффициентом. Но об этом ниже!

Как понятие корреляции применить к трейдингу

На Форексе в роли взаимосвязанных величин у нас выступают валютные пары. И когда изменяются котировки одной валютной пары, то другие пары тоже начинают реагировать (коррелировать) соответствующим образом. И если посмотреть на разные графики валютных пар, можно удивиться, насколько похожими они достаточно часто выглядят!

Корреляция в трейдинге может проявляться по-разному:

  1. Валютные пары могут двигаться абсолютно одинаково. Порой смотря на два графика коррелируемых пар валют трудно отличить, что это разные активы.
  2. Сходство между изменениями котировок валютных пар может быть не абсолютным. Это означает, что пары могут двигаться одновременно и одинаково, но с небольшими различиями.
  3. Некоторые валютные пары могут вообще никак не коррелировать между собой. Например, когда на одном графике идет активный тренд, на другом графике (на том же временном периоде) абсолютное спокойствие и флет.

корреляция валютных пар

Коэффициент корреляции на Форекс

Поскольку валютных пар существует много, а корреляция между ними может быть разная, то значит необходимо эти показания упорядочить. Для этого используется коэффициент корреляции, который показывает степень схожести движения двух пар валют. Иными словами, данный коэффициент указывает на силу корреляции двух активов.

Коэффициент корреляции может принимать различные значения:

  1. Он может быть равен «0» — это означает, что никакой взаимосвязи между двумя валютными парами на данный момент нет. Вряд ли данный факт чем-то поможет трейдеру в торговле.
  2. Коэффициент корреляции равен «1» — тут уже дело гораздо интереснее, так как это означает, что перед вами две валютные пары с практически идентичными графиками валютных котировок. То есть, если первый актив идет вверх, то и второй делает то же самое, причем с феноменальной схожестью.
  3. Значение от «0» до «1» — показания от 0 до 1 характеризуют степень схожести движения котировок. Чем больше коэффициент в пределах этого интервала, тем более похожи котировки и выше сила корреляции валютных пар.
  4. Коэффициент корреляции положительный — это означает, что в данному случае обе пары движутся в одном направлении. Например, вы рассматриваете EURUSD и GBPUSD с показателем корреляции 0.89 (89% схожести). Данный факт говорит о том, что сейчас оба актива движутся в одном направлении почти одинаково. Тут речь идет о прямой корреляции.
  5. Коэффициент корреляции отрицательный — в этом случае мы можем понять, что при рассмотрении двух активов, какой-то из них будет двигаться вверх, а какой-то — вниз. Значит на рынке наблюдается обратная корреляция.

корреляция валютных пар

Виды коррелируемых валютных пар

Теперь, когда мы знаем, что коэффициент корреляции нужен для определения силы и направления корреляции, давайте рассмотрим какие виды коррелируемых валютных пар можно встретить на рынке Форекс. На примере примерных значений коэффициента корреляции будем определять вид валютной пары!

О том, где брать актуальные и достоверные значения коэффициента поговорим ниже, а сейчас начнем! Как вы уже поняли, две разные валютные пары могут двигаться по-разному относительно друг друга, а могут и вообще не зависеть друг от друга. Но трейдеру необходимо знать об этих закономерностях, ведь он их может использовать в торговле!

Если коэффициент положительный и близок к 1, то мы можем сказать что рассматриваемые валютные пары движутся в одинаковом направлении и являются синхронными. Зная это, трейдер заблаговременно может избежать двух сделок по этим парам в одном направлении — например две покупки либо две продажи.

корреляция валютных пар

В противном случае он удвоит риски по своим позициям, так как если прогноз окажется ошибочным и обе пары синхронно пойдут не туда, он получит двойной убыток. Если коэффициент корреляции отрицательный и близок к 1, то мы наблюдаем на рынке Форекс зеркальные или разнонаправленные валютные пары.

Такие пары идут в разных направлениях. Если показатель будет равен -0,67 (к примеру), это значит что котировки двух графиков изменяются с идентичностью в 67%. Чем выше цифра (независимо от того с «+» или с «-«), тем больше сила корреляции валютных пар.

Списки коррелируемых пар

Уважаемые читатели! Здесь бы были приведены списки коррелируемых валют, как с прямой, так и обратной корреляцией, если бы не одно, даже два НО!!! Первое — дело в том, что корреляция является величиной, которая постоянно изменяется. Это значит, что на момент написания статьи две пары могут коррелироваться, а на момент прочтения статьи вами, уже не быть коррелируемыми.

Второе — корреляция в определенный момент времени для двух пар может быть разная. Как это возможно? Дело в том, что на разных временных периодах она разная. Например, на 1Н она показывает +0,59, а на D1 значение коэффициента равно -0,93. Это значит на часовом графики пары имеют положительную корреляцию, а на дневном идут в разные стороны.

Поэтому прочитайте ниже, как самостоятельно составлять актуальные списки валютных пар с прямой (положительной) и обратной (отрицательной) корреляцией! Для этого нам понадобится актуальная таблица корреляции валютных пар. Где ее найти? На любом онлайн-сервисе, предоставляющим такие данные.

Возьмем для примера форекс-брокера «OANDA», который предоставляет данный сервис. Перейдем на соответствующую страницу и увидим необходимую таблицу. В самой таблице можно провести настройки поиска и отображения. Устанавливаем «Majors» (основные валютные пары), «Table» (значения в цифрах) , «Exotics» и остальные графы отключаем (по желанию)

корреляция валютных пар

Если вы посмотрите на недельную (1week) корреляцию валютных пар EURUSD и GBPUSD, то увидите, что коэффициент корреляции в данном случае составляет 0.78. Он положительный (пары идут в одном направлении), и его значение равно 0.78 (графики схожи на 78 процентов). А теперь посмотрите подтверждающий скриншот недельных графиков

корреляция валютных пар

Тут же на сайте приводится расшифровка значений коэффициента корреляции (силы корреляции). А если вас интересует вопрос о том, как рассчитать корреляцию валютных пар, то ниже таблицы приводится и формула

корреляция валютных пар

Посмотрите еще раз в таблицу корреляции по EURUSD и GBPUSD, и обратите внимание на показатели других временных интервалов. Вы видите как они различаются? Это означает, что вам придется подбирать валютные пары, которые коррелируют именно на том таймфрейме, на котором вы собираетесь работать.

Почему меняется корреляция

Причина изменения корреляции валютных пар кроется в изменении стоимости одной из валют в паре. Что имеется ввиду? Возьмем для примера следующие пары — EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Если посмотреть на часовой график, то это достаточно зависимые друг от друга пары

корреляция валютных пар

Мы видим, что часовая корреляция между GBPUSD и AUDUSD положительная с высоким коэффициентом корреляции (оранжевые стрелочки вверх). Но если сравнить их с EURUSD, то корреляция получится отрицательной (евробакс идет в противоположную сторону). Однако более старшая корреляция у всех трех пар одинаковая (синие стрелочки вверх)!

Что происходит? Почему нарушилась корреляция на Н1? Мы видим, что во всех парах USD стоит на втором месте. Это значит, что когда американский доллар дешевеет или дорожает, то это одинаково отражается на данных парах. Но тут из ряда выбивается EURUSD — на ней USD дешевеет в последние несколько часов.

Раз нет синхронности, это означает одно — скорее всего вышла какая-то важная новость, затрагивающая только европейскую валюту. Вследствие этого наблюдается подорожание евро и изменение корреляции между тремя основными валютными парами. И так можно анализировать различные пары.

корреляция валютных пар

Причины изменения корреляции:

  • политика Центробанка страны по отношению к своей валюте;
  • важные экономические новости по экономике страны;
  • глобальные природные катаклизмы и происшествия;
  • любые фундаментальные факторы, способные повлиять на курс валюты государства;
  • некоторые валюты зависят от цен на сырье — к примеру канадский доллар очень сильно коррелирует с графиком цен на нефть, так как экономика Канады повязана на экспорте данного сырья.

Краткий итог. Корреляция показывает, как изменение стоимости одной валюты влияет на стоимость другой. Учет коэффициента корреляции в торговой стратегии поможет трейдеру более успешно подходить к торговле и избегать ошибок. Например, зная о положительной корреляции двух пар, не стоит заходить по обеим активам в одном направлении.

И наоборот, если наблюдается отрицательная корреляция (графики идут в разные стороны), не стоит открывать разнонаправленные сделки — в обоих случаях это может привести к получению удвоенных убытков. Внимательно анализируйте рынок и используйте ваши знания о корреляции с умом!

Первостепенный источник forex-azbuka.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о