Волатильность валютных пар на рынке Форекс. Виды валютной волатильности.

Волатильность валютных парВолатильность валютных пар оказывает очень сильное влияние на торговую деятельность трейдера. Она напрямую влияет на степень рискованности сделки и на потенциал заработка либо убытка. Почему так происходит? Потому что волатильность на валютном рынке Форекс характеризует его состояние — спокойный он или динамично изменяющийся (тренд) — все зависит от этого параметра. Далее детальнее поговорим о том, как трейдеру использовать волатильность для извлечения пользы, а начнем с ее простого определения.

Что же такое волатильность на рынке Форекс

Когда какой-то термин выражается в максимально доступных словах, то он лучше понимается и усваивается. Поэтому дадим определение волатильности простыми словами, чтобы читатель понял лучше данную тему. Волатильность является изменяющейся величиной. А как вы думаете, что регулярно изменяется на финансовых рынках, в том числе и на Форексе? Конечно же валютные котировки или валютный курс, что в принципе одно и то же. Теперь вы догадываетесь, изменения чего характеризует волатильность?

волатильность валютных парВолатильность — это величина, которая характеризует силу и масштаб изменения валютного курса пары на рынке за определенную единицу времени. Она означает сколько пунктов прошла валютная пара за час, за день, за месяц, неделю либо год. То есть, если вы узнаете, как сильно изменяется курс пары, предположим, за дневной период, вы узнаете ее дневную волатильность и т.д. Однако провести расчет по одному дню мало, так как волатильность является среднестатистической величиной. Что это значит?

А значит это следующее — когда трейдер знает величину волатильности, он может применить данные знания для своей торговой системы. Предположим он высчитал, что вчера валютная волатильность пары GBPUSD составляла 95 пунктов. Сегодня он входит в сделку и, с учетом уже пройденного пути котировок, выставляет тейк профит 95 пунктов. А котировки проходят 85 пунктов и разворачиваются. В итоге трейдер из-за уменьшенной волатильности теряет прибыль.

Волатильность валютных пар

 

Как рассчитывать волатильность

Чтобы такого не происходило, трейдеру необходимо вычислять среднестатистическое значение валютной волатильности. Как это сделать? Легко. Возьмите, к примеру, одну рабочую неделю трейдера — пять дней, и измерьте волатильность пары (пусть будет также GBPUSD) в каждом дне. Сложите все пять значений и разделите на 5. В итоге получите более достоверную дневную рыночную волатильность. Поступая так у трейдера повышается шансы поставить в сделке более достоверные значения тейк-профита и стоп-лосса

Пример:

Понедельник — 87 пунктов, Вторник -93 пункта, Среда — 78 пунктов, Четверг — 102 пункта, Пятница — 91 пункт

Средняя волатильность в день равна (87+93+78+102+91)/5= 90 пунктов (для подстраховки можно еще уменьшить уровень профита на 5 пунктов)

Конечно же для того, чтобы узнать волатильность курса, можно, даже нужно, брать больше значений. Увеличение числа данных даст более точное значение волатильности. Временной период может быть разным, но лучше всего отталкиваться от дневных расчетов. Это просто объяснить — очень много трейдеров работают внутри дня, и держат сделку только в течение дня. Именно им как раз и подойдет расчет дневной волатильности валютного рынка, так как им нужно снять прибыль в сделке за день, а завтра будет другая сделка!

волатильность валютных пар

Какая бывает волатильность

Избегая сложных терминов и математических формул (их можно найти в интернете) поговорим о том, какие виды волатильности существуют или какое она может принимать значение. Тут все просто — существует высокая и низкая волатильность валютных курсов. Можно догадаться, что в первом случае котировки проходят большее количество пунктов за единицу времени, а во втором — меньшее количество. Для того, чтобы сказанное выше было более понятным, приведем пример.

Пример. На валютном рынке очень много валютных пар, которые характеризуются разными параметрами — волатильность, спред, время активности по сессиям и т.д. Есть основные пары, по которым совершается преобладающее количество сделок. Возьмем две из них (пусть это будут EURUSD и GBPUSD) и сравним. Мы посмотрим на их рост волатильности за один и тот же день и выясним, у какой из пар была сильная волатильность, а у какой она была более низкая

Волатильность валютных пар

Хотя традиционно валютная пара GBPUSD считается более волатильной, но как видим из скриншота выше, 6 июня она уступила право первенства EURUSD (109 пунктов против 74). Однако хотелось бы возвратить вас к тому, о чем мы говорили выше — рыночную волатильность котировок необходимо просчитывать по среднестатистическому значению. Объясняется это тем, что зачастую EURUSD проходит в день около 50 пунктов. Как часто трейдер сможет фиксировать прибыль в 109 пуктов в таком случае?

Не будем приводить в данной статье таблицу волатильности валютных пар, так как данный показатель регулярно меняется, а данные в таблице являются постоянной величиной и могут устареть. Если вас интересует данный показатель по различным валютным парам, то в интернете есть онлайн сервисы, которые покажут свежие данные по многим финансовым инструментам. Можно лишь дополнить, что существуют активы с высокой и низкой валютной волатильностью, и об этом вы можете прочитать по ссылке ниже

Факторы влияющие на волатильность

Волатильность на валютном рынке чувствительна к различным факторам. И сейчас мы поговорим о том, от чего зависит волатильность любого инструмента на Форексе. И чтобы не откладывать в долгий ящик первую причину, давайте вернемся к ситуации от 6 июня 2019 года по паре EURUSD. Что послужило причиной аномальной активности данной валютной пары настолько, что она заткнула за пояс GBPUSD? Ответ очень прост — новости по европейской валюте, которые были в тот день.

1.На волатильность влияют новости

Каждая валютная пара состоит из двух валют, курс которых формируется под воздействием массы факторов. И один из факторов — это новостной фон для валюты в паре (в данном случае для евро), от которого курс может стремительно взлетать или падать. И если трейдер не будет следить за предстоящими новостями, это может с ним сыграть как добрую, так и злую шутку. Посмотрите на скриншот и обратите внимание на время, когда волатильность актива начала стремительно изменяться

Волатильность валютных пар

Волатильность на валютном рынке начала возрастать в 14:45, причем направление движения котировок вниз или вверх роли особой не играет. Чтобы понять причину, достаточно найти любой экономический календарь и посмотреть, какие новости вышли по какой-либо из валют EURUSD (либо по обеим). Также важно обращать внимание на значимость предстоящих новостей, так как они могут создавать различную по силе волатильность на финансовых рынках. Посмотрите на скриншот экономического календаря за 6 июня 2019 года

Волатильность валютных пар

Как видите причиной аномальной активности евро доллара стал одновременный выход нескольких важных новостей (способных вызвать высокую волатильность) по европейской валюте. А теперь представьте, что будет происходить со сделкой трейдера, если он будет торговать на рынке без оглядки на выход новостей. Не все используют фундаментальный анализ в трейдинге, но хотя бы знать в какое время возможен скачок волатильности обменного курса необходимо. Иначе, если повезет, то сделка закроется в плюсе, а если нет — то оченьвероятно получение быстрого убытка.

2.Второй фактор влияния — торговые сессии

Волатильность финансовых рынков это показатель их жизнедеятельности. Когда начинают увеличиваться объемы сделок, котировки начинают также увеличивать величину своих скачков. Но когда объемы минимальны, то движение курса валют тоже практически замирает. Поскольку Форекс это круглосуточный рынок, то когда люди в Европейских странах ложатся спать, люди в Японии и близлежащих странах протирают утром глаза, и собираются на работу.

волатильность валютных пар

Если вы хотите торговать в дневное либо вечернее время, то вам необходимо подбирать пару, у которой большая волатильность валюты наблюдается во время европейской либо американской сессии. Для этого подойдут пары GBPUSD, EURUSD, USDCHF — то есть пары с валютами государств, где время работы банков и вашего трейдинга совпадают. Хотите торговать ночью? Тогда обратите внимание на такие пары как AUDUSD либо USDJPY — высокая волатильность рынка для них характерна во время Тихоокеанской и Азиатской сессий.

3.Ликвидность влияет на волатильность

Говоря простыми словами о ликвидности, можно сказать, что это — способность быстро продать актив по рыночной ценеВолатильность и ликвидность обратно пропорциональны — это значит, что когда растет ликвидность, то волатильность уменьшается. И наоборот — большая волатильность характерна при маленькой ликвидности. Давайте скажем проще… Когда на базаре множество продавцов апельсинов и столько же желающих купить их (товар ликвиден), то волатильность (цена) расти не будет.

Если же на базаре будет множество продавцов апельсинов и только один желающий купить их, то продать апельсины большинству торговцев будет проблематично. Товар нелегко продать, так как он неликвиден. Каждый продавец будет скидывать цену, чтобы покупатель купил апельсины именно у него. Цена начнет падать (будет наблюдаться рост волатильности) вниз. Так и на Форексе — есть ликвидные валюты (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD и NZD) со сравнительно низкой волатильностью и экзотические (валюты африканских, азиатских стран, а также стран Южной Америки) с высокой волатильностью.

волатильность валютных пар

Пары с какой волатильностью лучше использовать

И в завершение темы решим — пары с какой волатильностью лучше выбрать для торговли, и вообще — волатильность это хорошо или плохо для трейдера? Какое влияние она оказывает на трейдинг в целом? Поскольку рынок Форекс в целом высоколиквидный рынок, то даже работая на экзотических парах, вы будете без проблем покупать и продавать нужное вам количество валюты. Однако в данном моменте есть ряд подводных камней, на которые нужно обращать внимание, чтобы не потерпеть кораблекрушение в трейдинге:

  1. Так как экзотические валюты в целом неликвидны и сделок по ним проводиться гораздо меньше, нежели по основным ликвидным валютам, ТО!!! брокеры устанавливают очень высокий спред (свою комиссию) для таких пар.
  2. Высокая волатильность может предвещать не только большие заработки, но и опустошающие убытки и разорение депозита в случае, если сделка пойдет в нежелательном направлении.

Краткий итог. Волатильность валютной пары показывает как изменяется ее курс за единицу времени. Она может быть дневной и выше, в зависимости от требований трейдера. Также волатильность может быть как высокой, так и низкой, и зависит она от нескольких факторов. Для трейдеров, как бывалых, так и новичков, лучше выбирать валютные пары с волатильностью более низкой, нежели чем у экзотических пар. Основные валютные пары также показывают хорошую волатильность и более спокойны и предсказуемы!

Первостепенный источник forex-azbuka.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о